Cboe เครดิต เหตุการณ์ ไบนารี ตัวเลือก

วิธีการเลือกตัวเลือกเครดิตไบนารีสามารถปกป้องคุณในวิกฤตสินเชื่อ Crisis Event ตัวเลือกไบนารี CEBOs ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดยตัวเลือกคณะกรรมการชิคาโก CBOE ในช่วงครึ่งหลังของปี 2007 เป็นวิธีการมีส่วนร่วมในตลาดอนุพันธ์เครดิตที่เฟื่องฟูอนุพันธ์เครดิตที่ใช้งานมากที่สุด ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการซื้อขาย CDSs แบบปริวรรตเงินตราเครดิตซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างมากจากมูลค่าสัญญา 180 พันล้านเหรียญในปี 2541 เป็น 57 ล้านล้านเหรียญในปี 2550 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศนิคมอุตสาหกรรม CEBO แสดงความพยายามในการแปล CDSs และ CDS ของ CBOE ดัชนีการแลกเปลี่ยนการควบคุมและการรวมศูนย์อย่างไรก็ตาม CEBOs ไม่เคยมีโอกาสที่จะปิดขณะที่การพัฒนาของตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับพวกเขาถูกขัดขวางโดยวิกฤตสินเชื่อทั่วโลกของปี 2008 คณะกรรมการชิคาโกต่อมาได้เปิดตัวสัญญา CEBO ที่ออกแบบใหม่ในเดือนมีนาคม 2011 แต่สาม ปีต่อมาความพยายามครั้งที่สองได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จไม่มากไปกว่าครั้งแรกเนื่องจากความต้องการตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลก บูมและตลาดวัวคำราม CEBOs ได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้องกันจากเหตุการณ์เครดิตที่เรียกว่าและทำให้ค่อนข้างแตกต่างจากสายมาตรฐานและตัวเลือกใส่เหตุการณ์เครดิตโดยทั่วไปหมายถึงการพัฒนาที่ไม่พึงประสงค์ทั้งสามที่อาจมีผลต่อการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ผิดนัดหรือ ความล้มเหลวในการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือการปรับโครงสร้างหนี้อย่างไรก็ตามคณะกรรมการของชิคาโกระบุเฉพาะเหตุการณ์เครดิตเดียวสำหรับ CEBOs เช่นการล้มละลายเพื่อลดความคลุมเครือในการกำหนดเหตุการณ์เครดิตใด ๆ นอกจากนี้ยังมีผลเป็นรูปแบบไบนารี จำนวนเงินต้นสูงสุดที่กำหนดไว้ที่ 1,000 บาทเมื่อได้รับการยืนยันจากเหตุการณ์เครดิตเช่น บริษัท ต้นแบบได้ประกาศล้มละลายและหมดอายุไร้ค่าหาก บริษัท ไม่ได้ประกาศล้มละลายในช่วงชีวิตของตัวเลือกดังกล่าวจะถูกยกมาเป็นเงินเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากราคาที่สามารถซื้อขายได้ขั้นต่ำ ของ 0 01 ถึงราคาที่สามารถซื้อขายได้สูงสุดที่ 1 00 แต่ละ CEBO มีตัวคูณ 1000 ซึ่งให้ค่าเป็นดอลลาร์ระหว่าง 0 ถึง 1,000 ขั้นต่ำ tic ค่า k ของ CEBO คือ 10 ตัวคูณของ 1000 x ขนาดขีดต่ำสุดของ 0 01. ราคาหรือค่าเบี้ยประกันภัยของ CEBO ขึ้นอยู่กับผลรวมของความน่าจะเป็นที่ลดลงของเหตุการณ์เครดิตที่เกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา option ดังนั้นพรีเมี่ยมจึงสะท้อนถึงความน่าจะเป็นของการล้มละลายใน บริษัท ต้นแบบที่เกิดขึ้นก่อนที่ตัวเลือกหมดอายุดังนั้นพรีเมี่ยมของ 0 20 สะท้อนความเป็นไปได้ที่ 20 ของการล้มละลายในช่วงชีวิตตัวเลือกในขณะที่พรีเมี่ยมของ 0 35 บ่งชี้ความเป็นไปได้ 35 ของการล้มละลายมี CEBOs สองประเภทชื่อเดียวคือ CEBOs ใน บริษัท ที่เรียกว่าเอนทิตีอ้างอิงที่ได้ออกหรือรับประกันหนี้สาธารณะที่ยังคงค้างอยู่ CEBOs ไม่ถือว่าภาระหนี้ทั้งหมดของ บริษัท ค่อนข้างเป็นปัญหาหนี้เฉพาะเจาะจงที่ระบุว่าเป็นข้อมูลอ้างอิง จะถูกใช้โดย CBOE เพื่อระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครดิตของ บริษัท ตัวอย่างเช่น ณ เดือนมีนาคม 2014 Bank of America NYSE BAC s 3 625 2016 Senior Notes เป็นข้อผูกมัดสำหรับ t เขาธันวาคม 2014 CEBO ใน Bank of America. Basket-CEBO นี่คือแพคเกจของหน่วยงานอ้างอิงหลาย Basket-CEBOs สามารถอ้างอิงได้ทั้งตราสารหนี้ของ บริษัท ในภาคเศรษฐกิจเดียวกันหรือตราสารหนี้ของ บริษัท ที่มีคุณภาพเครดิตเดียวกัน On วันที่จดทะเบียน CBOE ระบุพารามิเตอร์ต่างๆของตะกร้าเช่นส่วนประกอบและน้ำหนักของพวกเขาอัตราการกู้คืนซึ่งเป็นมูลค่าที่เหลือของ บริษัท หลังจากการล้มละลายระบุไว้ด้วยเช่นตัวอย่างของ Basket-CEBO ตัวอย่างเช่นพิจารณาตะกร้า ที่มีค่าประมาณ 1,000 ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบน้ำหนัก 10 ชุดในภาคพลังงาน 10 แห่งและมีอัตราการกู้คืน 30 ตามที่ระบุไว้สำหรับแต่ละ บริษัท ระบบ CEBO ในตะกร้าส่วนใหญ่มีโครงสร้างสำหรับการจ่ายเงินรางวัลหลายรายการซึ่งหมายความว่าการจ่ายเงินจะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติในแต่ละครั้ง เหตุการณ์เครดิตเกิดขึ้นสำหรับส่วนประกอบของตะกร้าเช่น บริษัท ส่วนประกอบประกาศล้มละลายการจ่ายเงินจะคำนวณเป็นค่าสัมบูรณ์ของตะกร้า x น้ำหนักของส่วนประกอบ x 1 การกู้คืน อัตราดังนั้นในตัวอย่างนี้ถ้า บริษัท หนึ่งประกาศล้มละลายการจ่ายเงินจะเป็น 70 มันจะถูกลบออกจากตะกร้าและสัญญา CEBO จะยังคงค้าถ้าสอง บริษัท ประกาศล้มละลายการจ่ายเงินจะเป็น 140 และอื่น ๆ สูงสุด การจ่ายเงิน 700 จะเกิดขึ้นหากมีความหายนะทางการเงินทั่วโลกและทั้ง 10 บริษัท ในตะกร้าประกาศล้มละลายก่อนหมดอายุ CEBO. การใช้งานของ CEBO. หนี้ของ บริษัท รักษาความปลอดภัยตำแหน่งยาวในชื่อเดียว CEBO สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้ของ บริษัท ในขณะที่ตะกร้า CEBO สามารถนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตของภาคอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงนอกจากนี้ยังสามารถใช้ CEBOs เพื่อปรับความเสี่ยงด้านเครดิตของพอร์ตการลงทุนของพันธบัตรตามที่กำหนดได้การได้มาของหุ้นความเสี่ยง CEBOs มีความสัมพันธ์สูงมาก ความผันผวนของความเสี่ยงความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นการกระจายตัวของสินเชื่อและความผันผวนโดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาการลงทุน (pe) ความเครียดทางการเงินเช่นกรณีในช่วงวิกฤตการเงินโลกในปี 2551 ตำแหน่งที่ยาวนานในตะกร้าแบบกว้าง CEBO อาจให้การป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพต่อความผันผวนที่รุนแรงในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากเป็นตราสารที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ CEBO จึงมีข้อดี ของความโปร่งใสมีข้อกำหนดมาตรฐานและแทบขจัดความเสี่ยงของคู่สัญญาขนาดเล็กกว่าที่กำหนดไว้ของ CEBOs ที่ได้รับการออกแบบใหม่ 1,000 ซึ่งต่างจาก 100,000 ในชาติก่อนหน้านี้ทำให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานโดยนักลงทุนรายย่อยที่มีความซับซ้อนเช่นเดียวกับตัวเลือกที่สามารถซื้อขายได้ ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของ CEBO คือความต้องการที่คาดการณ์ไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้มเหลวที่จะเป็นจริง CBOE เริ่มรีดออก CEBOs 10 บริษัท ในเดือนมีนาคม 2011 และเดือนต่อมาเพิ่ม CEBO ในห้า บริษัท การเงินชั้นนำแห่งอเมริกา, ซิตี้กรุ๊ปซีเอฟซี, เจพีมอร์แกนเชส NYSE JPM, โกลด์แมนแซคส์ NYSE GS และ Morgan Stanley NYSE MS อย่างไรก็ตามในเดือนมีนาคมปี 2014 CEBOs ที่มีอยู่มีเพียง 5 ยักษ์ใหญ่ทางการเงินเหล่านี้โดยมีการหมดอายุเพียงเดือนธันวาคม 2014 เท่านั้นการเปลี่ยนแปลงสัญญาแลกเปลี่ยนเครดิตกับการแลกเปลี่ยนเช่น Intercontinental Exchange ICE และ Chicago Mercantile Exchange CME อาจลดการอุทธรณ์ที่ จำกัด ได้ ของ CEBOs ให้กับนักลงทุนสถาบันอย่างไรก็ตาม CEBOs ดูเหมือนมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ซับซ้อนเนื่องจากช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมในตลาดสินเชื่อซึ่งเป็นโดเมนของผู้เล่นสถาบันและยังให้ทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงของตราสารหนี้และตราสารทุน มีความต้องการน้อยสำหรับ CEBOs ณ เดือนมีนาคม 2014 การโจมตีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของตลาดหมีโหดในหลายปีข้างหน้าอาจทำให้สดชื่นความต้องการสำหรับพวกเขาและอาจนำไปสู่การเสนอ CBOE CEBOs ผู้ออกตราสารหนี้มากขึ้น 1 มาตรการทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับ ได้รับการรักษาความปลอดภัยหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นกฎหมายการธนาคารซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนและภาคเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร US Bureau of Labor ย่อของสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินสำหรับรูปีอินเดีย INR สกุลเงินของอินเดีย Rupee ประกอบด้วย 1. การเสนอราคาครั้งแรกในสินทรัพย์ของ บริษัท ที่เป็นบุคคลล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลายจากกลุ่มผู้เสนอราคา Finder ความว่องไว Finder ความผันผวนจะสแกนหุ้นและ ETFs ที่มีลักษณะผันผวน อาจคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจระบุตัวเลือกที่มีมูลค่าต่ำกว่าหรือมากกว่าในแง่ประวัติความเป็นมาของการรักษาความปลอดภัยในระยะใกล้และระยะยาวเพื่อระบุโอกาสในการซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้น Optimisation ความว่องไวความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพเป็นชุดของฟรีและ บริการวิเคราะห์ตัวเลือกพิเศษและเครื่องมือยุทธศาสตร์ ได้แก่ IV Index, เครื่องคิดเลขตัวเลือก, เครื่องสแกนเนอร์ Strategist, เครื่องสแกนเนอร์ Spread, ความผันผวนของอันดับและอื่น ๆ เพื่อระบุโอกาสการค้าที่มีศักยภาพและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาด Calculator. Outions ตัวเลือกเครื่องคิดเลขที่ขับเคลื่อนโดยเป็นเครื่องมือการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บุคคลเข้าใจวิธีการทำงานตัวเลือกและให้ค่าที่เหมาะสมและชาวกรีกในตัวเลือกใช้ข้อมูลความผันผวนใด ๆ และความล่าช้า prices. Virtual การซื้อขายตัวเลือก เครื่องมือการค้าเสมือนเป็นเครื่องมืออันล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความรู้ด้านการซื้อขายของคุณและช่วยให้คุณสามารถลองใช้กลยุทธ์หรือคำสั่งซื้อแบบซับซ้อนก่อนที่คุณจะวางเงินไว้ในบรรทัดเครื่องมือ paperTRADE เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีการซื้อขายแบบจำลอง ระบบที่มีคุณสมบัติที่ซับซ้อนรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเสี่ยงแผนภูมิประสิทธิภาพการสร้างการแพร่กระจายที่ง่ายโดยใช้ spreadMAKER และการกำหนดค่าเองแบบลากและวางหลายรายการข้อเสนอพิเศษ การโฆษณาของบุคคลที่สาม thinkorswim ค้า w เครื่องมือการซื้อขายขั้นสูงเปิดบัญชีและรับได้สูงสุด 600 รายสามารถเก็บได้ถึง 1500 ครั้งเมื่อผ่านมิถุนายน 2017 ด้วย TradeStation เปิดบัญชีซื้อขายฟรี 60 วันสำหรับ thinkorswim จาก TD Ameritrade. TradeStation ที่ดีที่สุดสำหรับตัวเลือก ผู้ค้า 2 ปีในแถวโดย Barron s การค้า Now. Options การกำหนดราคาสำหรับสไตล์ของคุณและไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับยกเลิกการสั่งซื้อการค้ากับ TradeStation บันทึกได้ถึง 1500 เมื่อค่าคอมมิชชั่นผ่านมิถุนายน 2017 กับ TradeStation เปิด Account. CBOE เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกไบนารีเหตุการณ์เครดิต CEBOs สัญญาวันที่ 8 มีนาคม พ. ศ. 2554 พีอาร์นิวส์ไวร์ (Chicago Board Options Exchange CBOE) ประกาศในวันนี้ว่าเมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคมเอ็กซ์เชนจ์จะเริ่มทำการซื้อขายพันธบัตรสัญญา Credit Event Binary Options CEBOs ที่เพิ่งได้รับการออกแบบใหม่ แสดงความคิดเห็นว่า บริษัท จะประสบกับเหตุการณ์ล้มละลายของเครดิตหรือไม่เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ผกผันระหว่างตลาดสินเชื่อและตราสารทุนสัญญา CEBO สามารถใช้งานได้ d เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสำหรับแต่ละหุ้นสัญญายังให้ข้อดีของความโปร่งใสราคาสามารถใช้ได้ผ่านการแลกเปลี่ยนการควบคุมซึ่งปัจจุบันไม่มีในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ต้องทำธุรกรรมด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญา CEBO มีเพียง 2 ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือการจ่ายเงินค่าทดแทน หากเหตุการณ์เครดิตเกิดขึ้นหรือไม่มีอะไรหากเหตุการณ์เครดิตไม่เกิดขึ้น CBOE ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เริ่มต้นการซื้อขายชื่อเดียวและกระเช้าเครดิตตัวเลือกเหตุการณ์ไบนารีในปี 2007 เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ก. ล.ต. เพื่อแก้ไขกฎเครดิตเหตุการณ์ Binary ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลง ลดความซับซ้อนของเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับสัญญา CEBO ทำให้ CBOE สามารถระบุรายการสัญญา CEBO ที่ระบุว่าการล้มละลายเป็นตัวกระตุ้นเดียวสำหรับการจ่ายเงินขนาดของการจ่ายเงินตามสัญญาของ CEBO หากเหตุการณ์เครดิตเกิดขึ้นได้รับการแก้ไขแล้วหากการล้มละลายเกิดขึ้นก่อนหมดอายุ ของสัญญาจำนวนเงินที่จ่ายไปจะเท่ากับ 1,000 ต่อสัญญาโดยเบื้องต้น CBOE จะเสนอสัญญา CEBO ชื่อเดียวสำหรับซื้อขายสัญญาสองฉบับที่จะนำมาเสนอ d เมื่อวันที่ 8 มีนาคมตามมาด้วยแปดฉบับในวันที่ 9 มี.ค. สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญาและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ CEBO ดูได้ที่ BOBO ซึ่งเป็น บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯและมีการแลกเปลี่ยนตัวเลือกและตัวเลือกต่างๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังคงกำหนดตัวเลือกการซื้อขายผ่านทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการซื้อขายและ การศึกษาของนักลงทุน CBOE มีตัวเลือกดัชนีหุ้นและ ETF รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เช่น SP 500 ตัวเลือก SPX ตัวเลือกดัชนีสหรัฐที่ใช้งานมากที่สุดและตัวเลือกในดัชนีความผันผวนของ CBOE VIX ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ออกแบบโดย CBOE รวมถึงตัวเลือกหุ้นตัวเลือกดัชนีความปลอดภัย, ตัวเลือก LEAPS ตัวเลือก FLEX และผลิตภัณฑ์มาตรฐานเช่น CBOE SP 500 BuyWrite Index ระบบ BXM CBOE s CBOE s ประกอบด้วยการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์และเปิดโวยและใช้พลังงานจาก CBOE นำเสนอแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ยัง สนับสนุน C2 Options Exchange C2, CBOE Futures Exchange CFE, CBOE Stock Exchange CBSX และ OneChicago CBOE เป็นที่ตั้งของสถาบันตัวเลือกระดับโลกและชื่อ Best o f เว็บสำหรับข้อมูลตัวเลือกและการศึกษา BOE ถูกควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก. ล.ต. กับธุรกิจการค้าทั้งหมดที่ได้รับการรับรองจาก บริษัท Options Clearing Corporation ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น AAA ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือ OCC. CBOE, Chicago Board Options Exchange, CBSX, CBOE Stock Exchange, CFE, CBOE FLEX, Hybrid, LEAPS, ดัชนีความผันผวนของ CBOE และ VIX เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ BuyWrite SM, BXM SM, SPX SM, C2 SM, C2 Options Exchange SM, CBOE Futures Exchange SM และสถาบัน Options Institute SM เป็นตัวเลือกของ Chicago Board Options Exchange, Incorporated CBOE Standard Poor s, SP และ SP 500 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Standard Poor s Financial Services, LLC และได้รับอนุญาตให้ใช้โดย CBOE. SOURCE Chicago Board Options Exchange. View Table Fullscreen. View Table แบบเต็มหน้าจอ Journalists and Bloggers. ข่าวที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการใช้งาน PR Newswire สำหรับผู้สื่อข่าวในการเข้าถึงบริการฟรีทั้งหมดที่กำหนดให้ทำงานของคุณได้ง่ายขึ้นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสำหรับเรื่องราวของคุณส่ง fre e คำขอ ProfNet และหาแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมวันที่ 15, 2011, 19 08 ET เทรดดิ้งเทรดดิ้งในดัชนีความผันผวนของ CBOE ตัวเลือก VIX และฟิวเจอร์สชุดระเบียนใหม่วันนี้ 07 มิถุนายน, 2011, 16 38 ET. Preview CBOE เพื่อเริ่มต้นการเผยแพร่ ค่านิยมสำหรับ CBOE S P. Looking เพื่อส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์กับ PR Newswire. Take ประโยชน์ของแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายชั้นนำของโลก